Dibināta 1979. gadā Ēģiptē palestīniešu studenti, kas bija nošķēlies no palestīniešu Gazas joslā musulmaņu brālība. Dibinātājiem ietekmēja islāma revolūcijas Irānā, kā arī radicalization un ēģiptiešu islāma studenta organizācijām kareivīgums. Viņi uztur aizvērt attiecībām ar radikālo islāma Ēģiptes studentiem, daži no kuriem bija iesaistīti atentātu pret prezidenta Sadat, un kā rezultātā Palestīniešu Islāma radikāļu izraida no Ēģiptes un Gazas joslā, kur viņi formāli sāka savu darbību kā Islamic Jihad organizācija atgriezās . Laikā 1980, vairākas citas grupas Palestīniešu Islāma Jihad veidojās, bet frakcija, kura ir saglabājusies ir tas viens, viens, ka profesors Sami al Arian esot strādāt ar.